Masters y Postgrados

Presencial

El Doctorado en el Programa de Postgrado en Energía Eléctrica es un título del Programa Oficial de Postgrado en Energía Eléctrica de la ETS de Ingeniería ICAI. El Doctorado está dividido en un periodo de formación y la fase de elaboración de la tesis doctoral. El periodo de formación se compone de asignaturas y trabajos que cumplen la función de preparar al alumno para comenzar la fase de elaboración de la tesis doctoral.
Los objetivos principales del Doctorado en el Programa de Postgrado en Energía Eléctrica consisten en que los alumnos obtengan el Grado de Doctor y consoliden su formación en el campo de los Sistemas de Energía Eléctrica bajo la perspectiva de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Algunos objetivos concretos del Doctorado en el Programa de Postgrado en Energía Eléctrica son:

* Ampliar la formación científica, técnica y económica del alumno, profundizando en las materias y métodos que son de interés para el desarrollo de una tesis doctoral en el campo de los Sistemas de Energía Eléctrica.

* Profundizar de forma integrada en los conocimientos de tipo científico, económico, regulatorio y tecnológico que se requieren en la gestión técnica y económica de las distintas áreas de negocio en las empresas del sector eléctrico.

* Dotar al alumno de los métodos necesarios para la investigación, el desarrollo y la innovación en el campo de los Sistemas de Energía Eléctrica.

Además, los alumnos del Máster obtienen las competencias necesarias para abordar y resolver con éxito problemas en el contexto de la investigación, el desarrollo y la innovación:

* Análisis, diseño y aplicación de la regulación de la generación, transporte y distribución de electricidad.

* Diseño y desarrollo de modelos de decisión para el corto, medio y largo plazo en empresas eléctricas

* Diseño y desarrollo de modelos de análisis electrotécnico avanzado de los Sistemas de Energía Eléctrica

En el Programa Oficial de Postgrado en Energía Eléctrica, el periodo de formación previsto para el Doctorado es el Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica (MSEE). Es un máster orientado hacia la investigación en el campo de los Sistemas de Energía Eléctrica que, además de preparar al alumno para abordar una tesis doctoral, le prepara para incorporarse a tareas de I+D+I en la empresa o para realizar tareas la consultoría y asesoría especializadas.

También se puede acceder a la fase de elaboración de la tesis doctoral después de hacer el Master Oficial en Sector Eléctrico (MSE) si, además, se realizan unos complementos de formación. El MSE es el máster de enfoque profesional del Postgrado Oficial en Energía Eléctrica. Los complementos de formación completan dicho enfoque con formación en investigación y consisten en 6 ECTS asociados a trabajos de investigación y 6 a asignaturas consideradas como obligatorias en el MSEE.

Por último, excepcionalmente, también se puede acceder a la fase de elaboración de la tesis doctoral después de realizar la fase de formación en un Programa de Postgrado de otra universidad. En estos casos, como complemento de formación, en conformidad con las Normas Académicas de los Programas Oficiales de Postgrado de COMILLAS y las específicas de la ETS de Ingeniería ICAI, se exige cursar un mínimo de 10 ECTS (y un máximo de 15) del Programa Oficial de Postgrado en Energía Eléctrica de COMILLAS: 6 asociados a trabajos de investigación y el resto a trabajos de investigación o asignaturas.

Cursos y seminarios
La oferta de cursos es de 13 cursos Fundamentales, 10 Transversales y 2 Metodológicos. Los cursos Metodológicos son obligatorios y, junto con 9 de los 13 Fundamentales, se ofrecen todos los años, son el núcleo del máster y garantizan la posibilidad de completar los 30 créditos de asignaturas en un año. El resto de cursos que completan la oferta tienen carácter bienal.
Cursos Fundamentales
F-1 REGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO
Prof. Dr. José Ignacio Pérez Arriaga
Primer semestre, curso 2007/2008, 6 créditos
Primer semestre, curso 2008/2009, 6 créditos
En esta asignatura se presentan los fundamentos para la comprensión y el análisis de la estructura y de la organización, -esto es, del marco regulador-, de la industria eléctrica. Se comienza con una introducción a la función de regulación, tras la que se presentan los principios económicos de la regulación y de la competencia y los instrumentos de regulación de los monopolios y de defensa de la competencia. A continuación se describen y analizan los aspectos más característicos de las actividades que se desarrollan en el sector eléctrico bajo un marco regulatorio tradicional y, especialmente, cuando está abierto a la competencia: funcionamiento de los mercados mayoristas y minoristas; planteamiento de las actividades de generación y comercialización en un entorno de competencia; regulación de las actividades de red, -transporte y distribución-, en los aspectos de acceso, inversión y precios por su utilización; regulación de las actividades de coordinación, -operación del mercado y del sistema-; organización de mercados mayoristas supranacionales, en particular el Mercado Interior de Electricidad de la Unión Europea; finalmente, descripción, análisis y valoración crítica de experiencias representativas a escala internacional sobre nuevos planteamientos regulatorios y, en particular, del caso español.
F-2 ANÁLISIS MICROECONÓMICO DEL SECTOR ELÉCTRICO
Prof. Dr. Mariano Ventosa Rodríguez
Primer semestre, curso 2007/2008, 2 créditos
Primer semestre, curso 2008/2009, 2 créditos
Este curso proporciona los fundamentos de microeconomía aplicada al sector eléctrico, sobre los que descansa la regulación del sector. Se parte de los conceptos básicos de caracterización de la oferta y la demanda, y de los diversos costes de producción de corto y largo plazo. Se examinan los distintos tipos de mercados eléctricos: monopolio, competencia perfecta y oligopolio y se analizan los principios marginalistas como señales eficaces de precios para las distintas actividades eléctricas y el poder de mercado en condiciones de oligopolio. Se estudian las imperfecciones del mercado y el tratamiento de las externalidades. El curso asimismo presenta el régimen contable y el análisis financiero de la empresa eléctrica, así como los mecanismos habituales de liquidaciones en el sector y los procedimientos de determinación de las tarifas reguladas. En todo lo anterior se hará referencia constante a los aspectos regulatorios relativos al sector eléctrico español, como consecuencia de la entrada en vigor de la Directiva Comunitaria sobre el mercado interior de la electricidad y de la Ley del Sector Eléctrico de 27 de Noviembre de 1997.
F-3 MODELOS DE AYUDA A LA DECISIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO
Prof. Dr. Mariano Ventosa Rodríguez y Prof. Dr. Javier García González
Primer semestre, curso 2007/2008, 4 créditos
Primer semestre, curso 2008/2009, 4 créditos
El curso presenta una amplia panorámica de los modelos de cálculo empleados habitualmente para la realización de estudios técnicos y económicos en el sector eléctrico. Estos modelos son utilizados como herramientas de ayuda a la toma de decisiones de operación (corto plazo), explotación (medio plazo) y expansión (largo plazo) de los sistemas de energía eléctrica.
El curso comienza con la clasificación de las funciones de planificación más relevantes y continúa con la revisión de diversos modelos desarrollados para cubrir diferentes funciones de análisis y planificación de una compañía eléctrica: modelos de ayuda en la operación y explotación, modelos de nudo único y modelos con red de transporte, modelos de cálculo de índices de fiabilidad, modelos de ayuda a la toma de decisiones expansión, modelos de coordinación hidrotérmica, modelos de mercado y modelos de gestión de riesgos.
F-4 EL NEGOCIO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Prof. Dr. Michel Rivier Abbad, Prof. Dr. Luis Olmos Camacho y Prof. Dr. Carlos Vázquez Martínez
Segundo semestre, curso 2007/2008, 3 créditos
Segundo semestre, curso 2008/2009, 3 créditos
En esta asignatura se tratan con profundidad los aspectos económicos, técnicos y regulatorios de la actividad de transporte de energía eléctrica. Con la liberalización del sector eléctrico, el transporte ha pasado de ser un aspecto de una relevancia regulatoria menor a constituirse en el centro de la implantación de los mercados eléctricos, en particular aquellos de carácter regional. El temario cubre la descripción de la función del transporte en un sistema eléctrico, y en particular en régimen de competencia, para detenerse en el tratamiento regulatorio de los tres grandes temas que le afectan: la fijación de la remuneración de la actividad y de los precios que permiten asignar los correspondientes cargos a los consumidores, las reglas que establecen las prioridades en la conexión y en el acceso a la capacidad limitada de las redes y los procedimientos que permiten determinar y financiar las nuevas inversiones más adecuadas para el sistema. Se dedica especial atención al tratamiento de la red de transporte en el diseño e implantación de mercados regionales de electricidad. Se describen y se examinan críticamente experiencias representativas a escala internacional sobre nuevos planteamientos regulatorios y, en particular, del caso español y del Mercado Interior de Electricidad de la Unión Europea.
F-5 EL NEGOCIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Prof. Dr. Tomás Gómez San Román
Segundo semestre, curso 2007/2008, 3 créditos
Segundo semestre, curso 2008/2009, 3 créditos
En esta asignatura se tratan con profundidad los aspectos económicos, técnicos y regulatorios de la actividad de distribución de energía eléctrica. Con la liberalización del sector eléctrico, la distribución se ha configurado como un negocio regulado y separado de las otras actividades: generación, transporte y comercialización de la energía. Esta reestructuración del sector ha dado lugar a nuevos problemas desde el punto de vista regulatorio: la regulación de monopolios de red, la introducción de competencia en la comercialización de energía y su separación de la actividad regulada de red, la naturaleza de las relaciones de la distribución con el transporte, con la generación y los clientes, el marco regulatorio que asegure la eficiencia del sector, la adecuada retribución y determinación de tarifas, así como la consideración de programas de incentivos asociados a la disminución de las pérdidas y a la mejora de la calidad del servicio. El curso revisa estos problemas y presenta las alternativas adoptadas hasta la fecha, comparándolas con la regulación tradicional y proponiendo procedimientos de regulación de aplicación en el entorno español.
F-6 ANÁLISIS AVANZADO DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Prof. Dr. Luis Rouco Rodríguez, Prof. Dr. José Luis Sancha Gonzalo y Prof. Dr. Ángel Sáiz Chicharro
Segundo semestre, curso 2007/2008, 4 créditos
Segundo semestre, curso 2008/2009, 4 créditos
Este curso presenta con todo detalle los modelos y los métodos de análisis de los sistemas de energía eléctrica. El curso comienza con una revisión de los modelos de los componentes del sistema eléctrico (generadores, transformadores y líneas). El curso continúa con la presentación de las técnicas apropiadas para el análisis de los sistemas eléctricos en régimen permanente y transitorio: flujo de cargas, análisis de contingencias, flujo de cargas óptimo, estimación de estado, transitorios electromagnéticos, estabilidad de ángulo y de tensiones, control frecuencia-potencia y control tensión-reactiva. Se presta también, especial énfasis a los problemas que plantea la aplicación de las citadas técnicas al estudio de grandes sistemas eléctricos y las soluciones adoptadas.
Los diferentes puntos del curso son ilustrados con casos prácticos de variada dimensión. Se proponen ejercicios que contemplan la utilización de programas de ordenador industriales.
F-7 TEMAS AVANZADOS EN REGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO
Prof. Dr. José Ignacio Pérez Arriaga
Segundo semestre, curso 2007/2008, 4 créditos
Segundo semestre, curso 2008/2009, 4 créditos
Esta asignatura presupone un conocimiento básico de la materia de regulación, comparable a la que se ofrece en el curso de doctorado "Regulación del sector eléctrico". El objetivo de este curso avanzado es examinar en profundidad algunos de los temas regulatorios sobre los que todavía permanece abierto el debate acerca del mejor planteamiento a utilizar en entornos regulatorios concretos. Los temas que se enuncian más adelante son una muestra de los que podrán ser seleccionados cada año, ya que la lista final dependerá de los acontecimientos regulatorios recientes más destacados, pudiendo incluir la discusión sobre alguna decisión, evento o desarrollo regulatorio particularmente relevante. Se propone la lista tentativa siguiente:

*Seguridad y adecuación del suministro en generación.

*Poder de mercado y mecanismos para su supervisión y control.

*¿Puede regularse por medio de incentivos la actividad de transporte?

*Gestión de la demanda y participación del consumo en los mercados de electricidad.

*Remuneración de la actividad de distribución.

*Diseño de tarifas eléctricas.

*Mercados regionales de electricidad.

*Regulación del transporte en mercados regionales.

*Análisis de sostenibilidad de los modelos energéticos.

*Visión integral de los mercados de gas y electricidad.

*Aciertos y fallos en el diseño de mercados eléctricos.

*Análisis de casos reales en regulación.


F-8 ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Prof. Dr. Luis Rouco Rodríguez y Prof. Dr. Julián Barquín Gil
Primer semestre, curso 2007/2008, 3 créditos
El estudio de la estabilidad de los sistemas de energía eléctrica comprende dos partes fundamentales: (1) el estudio de los modelos matemáticos de los componentes del sistema y (2) el estudio de las técnicas computacionales empleadas en el análisis y control de los diversos fenómenos que pueden aparecer a la hora de considerar la respuesta dinámica de los sistemas eléctricos.
La primera parte del curso está dedicada al estudio de los modelos de los elementos del sistema. Se presentan con todo detalle los modelos de la unidad generadora (máquina síncrona y los controles asociados: sistema de excitación), la red, las cargas (estáticas, dinámicas) y otros dispositivos nuevos que están apareciendo en los sistemas eléctricos (compensadores estáticos de potencia reactiva y otros dispositivos FACTS). Se discuten ampliamente los efectos del modelado de los diferentes elementos en la respuesta del sistema. También se menciona el problema de la determinación de los parámetros de dichos subsistemas.
La segunda parte del curso está dedicada a la revisión de cada uno de los fenómenos que se engloban dentro del problema general de estabilidad (estabilidad de gran y pequeña perturbación, estabilidad a largo plazo, estabilidad de tensiones, etc.). Se formulan analíticamente cada uno de ellos y presenta el estado del arte de las técnicas de solución. Se revisan también las estrategias de control de los distintos fenómenos.
F-9 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO: CARACTERIZACIÓN, MARCO REGULATORIO Y SOLUCIONES TÉCNICAS
Prof. Dr. Aurelio García Cerrada, Prof. Dr. Pablo García González, Prof. Dr. Juan Rivier Abbad y Prof. Dr. Tomás Gómez San Román
Primer semestre, curso 2008/2009, 4 créditos
Debido a los cambios que han acontecido en la mayoría de las regulaciones y, más concretamente, en la española, la calidad del servicio eléctrico y toda la problemática que la rodea han ganado en importancia. Aunque es un tema muy en boga, no es fácil encontrar a personas con la preparación suficiente para comprender los problemas asociados a la misma. Este curso pretende explicar de forma integral todos los aspectos relacionados con la calidad del servicio: se analizará qué es realmente la calidad del servicio eléctrico propiamente dicha, el contexto en el que se enmarca, cómo se puede medir, analizar y mejorar y, por último, evaluar sus costes.
El curso pretende proporcionar una visión global y lo más completa posible de la calidad del servicio eléctrico, analizándola tanto desde el punto de vista de las redes como desde el de los clientes, especialmente los industriales. En primer lugar, desde el punto de vista de las redes se presentarán tanto las causas de la mala calidad, como las soluciones más avanzadas que propone, fundamentalmente, la Electrónica de Potencia: dispositivos FACTS, reguladores dinámicos de tensión, filtros activos, etc. En segundo lugar, desde el punto de vista de los clientes se analizará su problemática integral: análisis y medición de los problemas de la calidad (tanto económicos como técnicos) y posibles soluciones existentes en el mercado (compensación dinámica de reactiva, SAI, filtros activos, filtros pasivos, etc.).
F-10 IMPACTO AMBIENTAL Y ENERGÍAS RENOVABLES
Prof. Dr. Pedro Linares Llamas
Primer semestre del curso 2007/2008, 3 créditos
Primer semestre del curso 2008/2009, 3 créditos
En primer lugar, se describen cada una de las principales tecnologías de generación eléctrica con energías renovables: energía de la biomasa, energía solar fotovoltaica y térmica, y energía eólica, haciendo especial hincapié en sus ventajas e inconvenientes para el sistema eléctrico. Posteriormente, se analiza más en detalle la tecnología de cogeneración, por su relación con las anteriores, así como los sistemas de control de potencia necesarios para evacuar la energía eléctrica producida por fuentes renovables. Finalmente, se estudia el impacto ambiental de la generación y transporte de electricidad, los principales métodos de cuantificación de dicho impacto, y las implicaciones económicas y regulatorias del mismo. Se dedica una especial atención a los mecanismos de promoción de energías renovables y de regulación medioambiental, por su gran relevancia actual, analizándose para cada uno de los mecanismos su eficacia, eficiencia, y adaptación a los sistemas eléctricos liberalizados.
F-11 ESTRATEGIAS EN LOS MERCADOS ENERGÉTICOS BAJO LA PERSPECTIVA DE LA TEORÍA DE JUEGOS
Prof. Dr. Javier García González, Prof. Dr. Julián Barquín Gil y Prof. Dr. Carlos Vázquez Martínez
Segundo semestre, curso 2007/2008, 3 créditos
La teoría de juegos es la herramienta básica que permite analizar el comportamiento de los agentes en un mercado en competencia. Se trata de resolver situaciones en las que existe interdependencia y conflicto de intereses entre los distintos jugadores, de forma que los resultados de cada uno de ellos dependen de sus propias acciones, así como de las tomadas por sus competidores. Este curso se complementa con el otro curso de doctorado "Modelos y métodos de decisión: riesgo, estrategia y criterios múltiples", concentrándose particularmente en el estudio de las decisiones estratégicas. Para ello, se presenta una panorámica de los distintos tipos de juegos existentes, así como de los métodos de solución que se pueden emplear para resolverlos.
Se describen algunas de las herramientas ya aplicadas con éxito durante la última década en mercados energéticos, partiendo de los modelos más básicos, los modelos de equilibrio estático (Cournot, Bertrand, Supply Function Equilibrium, etc.) y extendiéndose al estudio de técnicas utilizadas en otros mercados y que probablemente serán necesarias en el futuro para analizar la segunda generación de reformas en los mercados de energía, como los equilibrios estocásticos, los juegos dinámicos, las situaciones de colusión parcial, etc. Cada una de ellas se ilustrará con ejemplos tomados de situaciones reales de los mercados como, por ejemplo, el tratamiento de los mercados de largo plazo, los mercados de emisiones, el análisis de las inversiones, etc.
F-12 MODELOS DE ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS EN MERCADOS ENERGÉTICOS
Prof. Dr. Julián Barquín Gil y Prof. Dr. Carlos Batlle López
Segundo semestre, curso 2008/2009, 3 créditos
El programa se divide en dos partes: por un lado se abordan los fundamentos teóricos de las principales técnicas existentes en la actualidad para la identificación, análisis y gestión de riesgos en mercados con subyacente energético, centrado en el análisis de riesgos de operación e inversión y dejando a un lado inicialmente otros niveles del riesgo, tales como el riesgo de interés, de cambio y de crédito. Se revisan aspectos cualitativos: riesgo e incertidumbre, clases y costes del riesgo, junto con las teorías de Markowitz (riesgo sistemático y no sistemático) y cuantitativos: descripción de los mercados de derivados de energía, principales productos, modelos de valoración y ajuste de los mismos y medidas de riesgo (VaR). Por otro, se presentan aplicaciones ilustrativas más centradas en el análisis de las peculiaridades de los mercados eléctricos: valoración de equipos de generación como opciones reales en mercados perfectos y modelado de mercados menos perfectos (juegos oligopolistas, aspectos regulatorios, etc.). Finalmente se presentan los aspectos básicos relativos al modelado del riesgo de crédito, clave en el entorno de mercado a plazo alrededor del cual se organizan en la actualidad los mercados de energía.
F-13 NUEVOS COMBUSTIBLES: CARACTERIZACIÓN, APLICACIONES Y EMISIONES EVITADAS
Profs. Drs. María Victoria Roux Arrieta; Félix Hernández Álvarez; José Ignacio Linares Hurtado; Antonio Arenas Alonso
Segundo semestre del curso 2007/2008, 4 créditos
Segundo semestre del curso 2008/2009, 4 créditos
En sintonía con la actual preocupación por la evolución del consumo de energía y de forma especial las primarias de origen fósil, con sus fuertes implicaciones en cuanto a dependencia exterior y emisiones de gases de efecto invernadero, el curso presente se orienta al estudio en profundidad de los nuevos combustibles que se están desarrollando como futuros sustitutos de los combustibles fósiles. El curso se centra fundamentalmente en los biocombustibles (fuente primaria) y en el hidrógeno (vector energético), que en estos momentos se consideran combustibles emergentes y con fuerte recorrido en su desarrollo. Así, se analizan desde la normativa recientemente elaborada en España para la determinación del poder calorífico de los biocombustibles sólidos hasta el efecto como sumidero de CO2, inventario de emisiones y reducción de gases de efecto invernadero en los diferentes sectores productivos y de consumo, así como el funcionamiento de los procedimientos del Protocolo de Kyoto, incluido el mercado de emisiones de CO2.También se analiza toda la cadena del hidrógeno, desde su producción a partir de diversas fuentes y con diversos procedimientos, almacenamiento, transporte y distribución hasta sus aplicaciones energéticas, prestando especial atención a su ciclo de vida.
Cursos Transversales
T- 1 NUEVOS ENFOQUES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Prof. Dr. Miguel Ángel Sanz Bobi
Primer semestre, curso 2008/2009, 3 créditos
La inteligencia artificial es una disciplina relativamente moderna, bajo cuya sombra han crecido diversas líneas de investigación para tratar y resolver determinados aspectos de emulación del comportamiento y del saber humano. Muchas son las técnicas de inteligencia artificial que se han consolidado como instrumentos eficaces de uso diario para resolver problemas reales. Hoy día la comunidad científica que trabaja alrededor de la inteligencia artificial es muy amplia, hay muchas líneas de investigación que a veces se mezclan y se separan, pues corresponden a disciplinas que mantienen un tronco común pero que se ramifican en función del tipo de problema que pretenden resolver.
El curso ofrece una panorámica de las tendencias actuales de la inteligencia artificial a través del análisis de la evolución de determinadas ramas de la misma: percepción artificial, sistemas basados en conocimiento, paradigmas de aprendizaje automático, paradigmas de tratamiento de la incertidumbre, etc. Ello permite poner delante del alumno una especie de mapa de líneas de trabajo en inteligencia artificial actualmente, con vistas a orientar su interés o su línea de investigación particular. Se hará especial énfasis, por ser tema de gran interés actual, en la cooperación entre diferentes técnicas de inteligencia artificial a través de sistemas híbridos y en la distribución de la inteligencia artificial a través de sistemas multiagentes, todo ello ilustrado con ejemplos de aplicaciones.
T-2 APLICACIÓN DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES A LA PREDICCIÓN DE SERIES TEMPORALES
Prof. Dr. Antonio Muñoz San Roque
Primer semestre, curso 2007/2008, 3 créditos
Los avances realizados desde 1986 en el campo de las Redes Neuronales Artificiales (RNA), han convertido estos modelos en una herramienta clave de la Estadística. Este curso presenta una revisión de técnicas y modelos de predicción de series temporales basados en RNA, incluyendo técnicas de análisis multivariante, estimación de funciones de densidad, modelos de regresión no lineal, modelos lineales de series temporales (entre los que se incluye el ARIMA) y modelos no lineales. El curso tiene un marcado carácter práctico, con el objetivo de dotar al alumno de la experiencia necesaria para la elección de uno u otro método de predicción. Para ello se complementan las sesiones teóricas con sesiones de laboratorio, donde se aplican distintas herramientas informáticas al ajuste de los modelos tratados.
T-3 OPTIMIZACIÓN
Prof. Dr. Andrés Ramos Galán
Primer semestre, curso 2007/2008, 3 créditos
Las técnicas de optimización clásicas son ampliamente utilizadas en la toma de decisiones en múltiples entornos en la empresa.
En este curso se presentan y desarrollan los algunos métodos de programación lineal (método simplex y métodos de punto interior), de programación lineal entera y de programación no lineal (cuasi-Newton, programación cuadrática secuencial, penalización exterior o interior, gradiente reducido generalizado, lagrangiano aumentado, etc.). La presentación se hace cuidando formalmente los aspectos matemáticos aunque sin perder de vista las aplicaciones y el sentido físico de los problemas abordados.
T-4 OPTIMIZACIÓN ESTOCÁSTICA
Prof. Dr. Andrés Ramos Galán
Primer semestre, curso 2008/2009, 3 créditos
La optimización estocástica permite la toma de decisiones considerando explícitamente la incertidumbre en los parámetros de un problema de optimización. Estos problemas son motivados por la necesidad de tomar decisiones previas bajo futuro incierto. Conceptualmente se trata de problemas de planificación o de asignación óptima de recursos.
En el contenido del curso inicialmente se presentan los conceptos asociados a la optimización estocástica y su justificación. A continuación se presentan las principales técnicas de optimización lineal estocástica. En particular: las de descomposición de Benders, de Dantzig-Wolfe, relajación lagrangiana y descomposición anidada. Finalmente se presentan brevemente algunas técnicas de simulación y de reducción de varianza que se utilizan en el contexto de optimización estocástica.
A lo largo del curso se comentan las aplicaciones más habituales de toma de decisiones donde se emplean estas técnicas en diferentes sectores industriales aunque con especial énfasis en el sector eléctrico.
T-5 MODELOS Y MÉTODOS DE DECISIÓN: RIESGO, ESTRATEGIA Y CRITERIOS MÚLTIPLES
Prof. Dr. Pedro Linares Llamas
Primer semestre, curso 2008/2009, 4 créditos
En este curso se da una visión general de los distintos contextos que pueden ser considerados de decisión en un sentido amplio, es decir, decisión con incertidumbre y riesgo (juegos frente a la naturaleza), teoría de juegos (juegos de estrategia) y decisión multicriterio. Se revisan las técnicas de decisión y sus principales aplicaciones a través de un enfoque eminentemente práctico, mediante la presentación de problemas reales y el análisis de las técnicas más apropiadas para abordarlos e interpretarlos.
Dentro de la decisión con incertidumbre o riesgo se comentarán los distintos criterios para valorar una decisión en estos contextos en que las consecuencias de una decisión no son conocidas con seguridad, el uso de una función de utilidad y sus propiedades, y los procesos polietápicos.
Respecto a la teoría de juegos, responde a la situación en que hay un conflicto de intereses entre diversos decisores o jugadores. En el curso se presentarán los posibles planteamientos dentro de la teoría de juegos, los conceptos de solución en cada uno de ellos y la formulación para obtener las soluciones. En este sentido, se verá principalmente una introducción de los posibles juegos, que se ampliará y se verá aplicado a un contexto como el de los mercados de energía, en el curso "Estrategias en los mercados energéticos desde la perspectiva de la teoría de juegos" que se verá posteriormente.
Las técnicas de decisión multicriterio son las técnicas de ayuda a la decisión más interesantes para la gran mayoría de problemas del mundo real, es decir, aquellos en que no se pretende tomar una decisión según un único objetivo, sino que se pretende buscar un equilibrio entre un conjunto de objetivos en conflicto, o satisfacer en la medida de lo posible unas metas igualmente conflictivas. Además, estas técnicas permiten incorporar al proceso de decisión a decisores con distintos intereses y puntos de vista, y evaluar el nivel de consenso existente. El campo de aplicación de la decisión multicriterio es, evidentemente, amplísimo: finanzas, inversiones, control de calidad, localización, planificación, técnicas de mercado, ingeniería, producción, recursos humanos, medio ambiente, etc.
T-6 SIMULACIÓN
Prof. Dr. Pedro Sánchez Martín
Segundo semestre, curso 2007/2008, 3 créditos
El contenido central de este curso son los fundamentos de la simulación, así como técnicas avanzadas en su uso. A lo largo del curso se mostrarán algunas aplicaciones de esta técnica en campos afines a la ingeniería (líneas de producción en una fábrica, generación de energía eléctrica, regulación de tráfico ferroviario, etc.)
Durante su desarrollo se pretende establecer criterios para saber cuando es preferible o incluso indispensable utilizar la simulación, qué tipo de simulación, como hacer modelos de simulación, de qué forma validarlos, como analizar los resultados, etc. Más aún, se presentará como desarrollar todo un proceso de simulación con lo que esto conlleva: dominar el modelado, aprender las diferentes técnicas existentes, programar los modelos, comprender e interpretar el alcance de la simulación, etc. Se hará especial hincapié en los modelos dinámicos, discretos y estocásticos, introduciendo para analizar los resultados técnicas estadísticas como las técnicas de reducción de la varianza y el diseño de experimentos.
En lo que corresponde a la programación de modelos de simulación, se presentará el desarrollo de modelos en lenguajes de propósito general, se hará una revisión de los distintos enfoques de los lenguajes de simulación, y una presentación de un lenguaje específico (GPSS o Automod).
T-7 ANÁLISIS AVANZADO DE DATOS
Prof. Dr. Carlos Maté Jiménez y Prof. Dr. Eugenio Sánchez Úbeda
Primer semestre, curso 2007/2008, 4 créditos
Las empresas y la ingeniería que se va a desarrollar durante el siglo XXI se van a caracterizar, entre otros aspectos, por la posibilidad de disponer o de registrar un elevado volumen de información en grandes bases de datos, lo que plantea una demanda cada vez mayor de herramientas para analizar y extraer el máximo conocimiento de dicha información.
Este curso, de marcado carácter práctico, propone recorrer los distintos enfoques que actualmente se emplean en el análisis de datos. En primer lugar, el enfoque de las técnicas clásicas de análisis multivariante (como el análisis de la varianza y de la regresión, el análisis factorial, el análisis por conglomerados o el análisis discriminante), que facilita el establecimiento de relaciones entre las variables, o las tareas de agrupación y reducción de la información. En segundo lugar, el enfoque moderno del descubrimiento del conocimiento a través de las técnicas de "data mining" (como el reconocimiento de patrones, los árboles de decisión o las redes neuronales), lo que permite un tratamiento alternativo mediante el análisis inteligente de la información. Finalmente, se abordará la problemática del análisis de datos simbólicos que constituye el planteamiento más avanzado y reciente, donde se incluyen una serie de métodos que pueden considerarse como una generalización de los métodos clásicos del análisis multivariante.
T-8 SISTEMAS DINÁMICOS EN INGENIERÍA
Profª. Dra. Ángela Jiménez Casas y Prof. Dr. Santiago Cano Casanova.
Segundo semestre, curso 2007/2008, 3 créditos
Estudio de sistemas no lineales en una dimensión: puntos fijos, estabilidad, bifurcaciones. Ejemplos: crecimiento de poblaciones, umbral láser, péndulo sobreamortiguado. Sistemas lineales en dos dimensiones: planos de fase, trayectorias, ciclos límite, bifurcaciones y mapas de Poincaré. Ejemplos: Oscilador de Van der Pol, modelos econométricos. Introducción a caos y fractales.
T-9 LOGICA BORROSA Y ALGORITMOS METAHEURISTICOS
Prof. Dr. Ángel Sarabia Viejo y Prof. Dr. José Villar Collado
Segundo semestre, curso 2008/2009, 4 créditos
El curso está dividido en dos grandes bloques temáticos. Un primer bloque, que comienza con una introducción a la teoría de conjuntos borrosos, para a continuación presentar un conjunto de situaciones susceptibles de ser modeladas mediante herramientas basadas en dicha teoría. En particular se examinarán aplicaciones en los campos de la optimización y toma de decisiones, mantenimiento y control de procesos, y análisis de datos. El segundo bloque introduce a los denominados métodos inteligentes (o metaheurísticos) de optimización (algoritmos genéticos, búsqueda tabú, "simulated annealing", etc.), haciendo especial hincapié en sus posibles aplicaciones en el campo de la industria.
T-10 IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS
Prof. Dr. Juan Luis Zamora Macho
Segundo semestre, curso 2008/2009, 3 créditos
La "Identificación de Sistemas" trata de la obtención de modelos matemáticos de sistemas físicos mediante la observación o medida de sus variables de salida (respuesta) y entrada (excitación). Puede ser considerada una parte de la Ingeniería de Control Automático, pero tiene aplicación en otras áreas de la ingeniería (Eléctrica, Electrónica, Mecánica, Química) y en otros campos como la economía y la medicina. El objetivo de este curso es dar una introducción al tema, tratar los métodos de identificación y estimación de parámetros más usados, dando un carácter fundamentalmente práctico a la presentación.
Cursos Metodológicos
M-1 SEMINARIOS SOBRE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
Prof. Dr. Eugenio Sánchez Úbeda
Primer y segundo semestre del curso 2007/2008, 3 créditos
Primer y segundo semestre del curso 2008/2009, 3 créditos
Con este curso se pretende que todos los alumnos de nuevo ingreso en el Programa de doctorado asistan y aprovechen una serie de seminarios, de marcado carácter multidisciplinar, sobre aspectos metodológicos y técnicas de investigación.
Los seminarios que se ofrecen son:

* Técnicas de investigación:

*Cómo se desarrolla una tesis

*Cómo se desarrolla una tesis en Ingeniería

*Búsquedas bibliográficas

*Cómo se escribe un artículo técnico

*Cómo se presenta un artículo técnico

* Cómo se trabaja en equipo

* Técnicas de análisis:

*Técnicas de Optimización

*Técnicas de Simulación

*Técnicas de Predicción

*Inteligencia Artificial

*Algoritmos Metaheurísticos

*Teoría de la Decisión

*Técnicas de Análisis Multivariante

*Lógica Borrosa

* Redes Neuronales

* Técnicas y herramientas informáticas:

*Sistemas de Bases de Datos

*Ingeniería del Software

* Programación estructurada

*Programación Orientada a Objetos

*Programación web

* Introducción a LATEX

M-2 WRITING TECHNICAL PAPERS IN ENGLISH
Profs. Dr. Aurelio García Cerrada y Dra. Beverly Rising
Segundo semestre del curso 2007/2008, 3 créditos
Segundo semestre del curso 2008/2009, 3 créditos
En el mundo científico y técnico la escritura de documentos técnicos es imprescindible. De hecho, la publicación de los resultados de investigación es una fase más del propio proceso investigador y ningún trabajo de esta naturaleza puede reconocerse como completo hasta que se publican sus resultados y se someten al escrutinio de la comunidad científica. Además, desde hace muchos años, el lugar de publicación, el número y la calidad de las publicaciones científicas se usan universalmente para la evaluación de los investigadores, los grupos y sus trabajos. Tampoco cabe duda de que, en la actualidad, el inglés es el idioma imprescindible para la publicación de los resultados de la investigación científica si se quiere que tengan reconocimiento. Por los motivos expuestos, se presenta este curso como parte de la formación de los alumnos de postgrado con el fin de proporcionarles herramientas básicas para escribir sus resultados en inglés en las revistas científico-técnicas más habituales. Aunque el curso se referirá especialmente a la comunicación en revistas científico-técnicas, la mayor parte de los temas pueden trasladarse fácilmente a la escritura de otros tipos de documentos técnicos.
Trabajos de investigación tutelados
Para el curso académico 2007-2008 se ofrecen 9 trabajos de investigación, aunque esta oferta se puede incrementar bajo demanda y en función de los alumnos.
Técnicas de descomposición aplicadas a problemas de optimización de la explotación de un sistema eléctrico resueltos mediante las técnicas del problema complementario
Prof. Dr. Mariano Ventosa Rodríguez, 15+15 créditos 1 alumno
El objetivo del trabajo de investigación consiste en estudiar la viabilidad de la utilización de técnicas de descomposición de problemas de optimización a problemas de equilibrio formulados como problemas complementarios.
Coordinación de la planificación a medio y corto plazo de una empresa de generación eléctrica con un parque hidrotérmico y que participa en un mercado eléctrico mayorista.
Prof. Dr. Santiago Cerisola, Dr. Andrés Ramos, 15+15 créditos, 1 alumno
En este trabajo se pretende abordar el estudio de las diferentes técnicas de programación matemática que pueden utilizarse para la elaboración de consignas de planificación de la explotación de un parque hidrotérmico de generación en un contexto de mercado desde un horizonte de medio plazo (un año) para su utilización en el corto plazo (una semana a un día). La incertidumbre juega un papel crucial en este proceso de toma de decisiones porque afecta a aspectos tales como la disponibilidad de la materia prima (agua, gas, viento, etc.) y de las instalaciones de producción (averías), el coste de los combustibles, la demanda, las divisas y, en un contexto de mercado, el precio mayorista de la electricidad. La actitud de la empresa de generación frente al riesgo también condiciona la elaboración de estas consignas.
Modelos de operación para un sistema eléctrico con alta penetración de energía intermitente
Prof. Dr. Andrés Ramos, 15+15 créditos, 1 alumno
En la actualidad se está produciendo un gran desarrollo de la energía intermitente, en particular de la generación eólica con continuas nuevas instalaciones de parques cólicos, y los planes aprobados e impulsados desde el Ministerio y las crecientes presiones medioambientales hacen prever un crecimiento sostenido de la misma en el futuro. Es previsible que esto produzca cambios importantes en la operación del sistema tanto en la gestión de los recursos disponibles como en los procedimientos de operación de los mismos.
Para permitir contemplar estos cambios habrá que recurrir a modelos detallados horarios donde se puedan ver algunos de los efectos de la generación intermitente y los cambios bruscos que se pueden producir en la misma.
Desarrollo de un elemento finito para el cálculo de catenarias
Prof. Dr. Alberto Carnicero López, 15+15 créditos, 1 alumno
Basándose en las ecuaciones exactas de la catenaria se trata de obtener la matriz de rigidez de un elemento finito que simule este comportamiento y validar el mismo empleándolo en el diseño de líneas de transporte de energía eléctrica.
Forecasting with functional and symbolic data. Applications to energy markets
Prof. Dr. Carlos Maté Jiménez, 15+15 créditos, 1 alumno
Functional data analysis (FDA) and symbolic data analysis (SDA) have strongly emerged in the last ten years and provide very challenging opportunities for new developments in forecasting. The problem of making multi-step ahead forecasts based on these data is still open, according to De Gooijer and Hyndman (2006). Symbolic-valued time series (SVTS) are more complex than classical time series, which provide a single value in each period of time, in the sense they contain internal variation for each period of time and are structured. They arise from many sources and with the intention of capturing key information. For example, to summarize huge amounts of data measured in continuous time by frequency distributions, intervals histograms or density functions. Usually, a summary (e.g. the mean) of the SVTS in each period of time is considered in order to handle the classical time series of the phenomena. However, a thorough knowledge of the problem can be reached analysing the SVTS.
With this intention, this research work pursues to identify the set of methods used until now with FDA and SDA techniques in the field of energy markets. Additionally, some others methods will be proposed and new applications to that field will be explored.
Métodos de estadística bayesiana no paramétrica en fiabilidad. Una aproximación computacional
Prof. Dr. Carlos Maté Jiménez, 15+15 créditos, 1 alumno
La estadística bayesiana no paramétrica permite abordar el estudio de los problemas reales desde unos modelos menos restrictivos que la estadística paramétrica, y con la impagable posibilidad de incorporar el conocimiento de los expertos y de la experiencia sobre la realidad. Por estas razones, ha experimentado un desarrollo espectacular en los últimos 30 años, siendo ahora mismo un área de investigación madura que requiere de su proyección práctica, para que sus hallazgos y frutos se puedan aprovechar por las empresas.
Este trabajo de investigación pretende desarrollar una aproximación computacional a los métodos de estadística bayesiana no paramétrica en el ámbito de la fiabilidad, lo que incluye un análisis de la plataforma sobre la que se ha de construir un sistema con las características anteriores.
Técnicas avanzadas en la segmentación y posicionamiento de mercados
Prof. Dr. Carlos Maté Jiménez, 15+15 créditos, 1 alumno
El conocimiento profundo de un mercado resulta esencial para la supervivencia y crecimiento de las empresas. Ello implica identificar las marcas que compiten en ese mercado y los segmentos de clientes que existen en el mismo, así como la vinculación que perciben los ciudadanos y clientes que existe entre las marcas, las semejanzas y diferencias que se detectan entre los segmentos y el posicionamiento de los segmentos con relación a la oferta de marcas existentes en el mercado.
Este trabajo de investigación pretende identificar el catálogo de técnicas avanzadas que se han utilizado para investigar los mercados de consumidores, así como proponer un suplemento a ese catálogo donde se incorporen otras técnicas que han resultado adecuadas en otros contextos.
Estudio comparativo de técnicas de scheduling en sistemas Grid.
Prof. Dr. Mario Castro Ponce, 15+15 créditos, 1 alumno
La computación Grid se ha convertido en uno de los nuevos paradigmas de las comunicaciones, y en particular del proceso distribuido. Un sistema Grid está formado por un conjunto de estaciones que comparten sus capacidades de proceso en una internet. La eficiencia del sistema se basa en unos algoritmos, llamados de scheduling, que distribuyen los trabajos en función de un conjunto de métricas, propias de los trabajos y de las estaciones del Grid. Estas tareas están centralizadas (o distribuidas entre pocas estaciones). En este trabajo se propone un estudio comparativo de la influencia de la topología del Grid en la eficiencia de los diferentes algoritmos que se utilizan en la actualidad.
Modelos avanzados de materiales magnéticos y sistemas de medida e identificación de parámetros
Prof. Dr. Romano Giannetti, 15+15 créditos, 1 alumno
En las aplicaciones que utilizan núcleos magnéticos de ferritas, así como en los instrumentos de medida de campos magnéticos basados en materiales no lineales, es importante poder utilizar modelos de dichos materiales que tengan en cuenta efectos que vayan más allá de la simple saturación o de la aparición de perdidas por histéresis. Dada la dificultad práctica de la aplicación de modelos cuánticos de micromagnetismo a casos de tamaño macroscópico, existen en literatura modelos fenomenológicos de varios grados de precisión y detalle.[1]
Una vez tomada la decisión de utilizar un modelo, es importante la fase de medida y caracterización del material para identificar de la forma más correcta posible dicho modelo. La tarea se hace más complicada si estamos interesados en fenómenos rápido y transitorios, cosa que normalmente obliga a implantar un sistema de medida caro y difícil de operar. Algunos trabajos recientes proponen enfoque alternativos [2].
El objetivo es hacer un resumen del estado del arte en el tema propuesto, y luego (utilizando un sistema de medida propuesto por el autor et. al. en los últimos años) desarrollar un sistema integrado de medida y adquisición que permita identificar los parámetros de los modelos avanzados de histéresis magnética de forma sencilla y práctica.

[1] E. Cardelli, R. Giannetti, B. Tellini, "Numerical Characterization of Dynamic Hysteresis Loops and Losses in Soft Magnetic Materials", in IEEE Transaction on Magnetics, vol. 41(5), p. 1540--1543, May 2005
[2] B. Tellini, R. Giannetti, G. Robles, S. Lizón Martínez, "A New Method to Characterize Magnetic Hysteresis in Soft Ferrites up to High Frequencies", in IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement, vol. 55(1), p. 311--315, Feb 2006

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