Curso Avanzado de Trading de Sistemas

Este curso tiene como finalidad proporcionarte los conocimientos necesarios para que puedas desarrollar tu negocio de Trading Algorítmico: diseñar, evaluar e implementar tus propios sistemas de una forma eficiente utilizando la plataforma NinjaTrader. Podrás conocer y realizar todos los pasos necesarios en el desarrollo de una cartera de sistemas que te permita maximizar el beneficio y reducir el riesgo, enfocar el trading desde un punto de vista profesional e implantar procedimientos de calidad que te ayuden a mantener un proceso de mejora continua en tu operativa. Mediante el desarrollo de los temas expuestos en el curso veremos cómo enfocar los objetivos descritos de manera totalmente práctica, para que, una vez finalizado el curso, puedas aplicar los conocimientos de una forma inmediata.

Aunque el curso finaliza en un nivel avanzado no se requieren conocimiento sobre los temas abordados, por lo que partirá de un nivel adecuado para cualquier inversor que tiene unos conocimientos básicos sobre los mercados financieros. El curso va dirigido a todas aquellas personas que deseen recibir una formación de calidad para la implementación de un Negocio basado en la operativa con Sistemas de Trading.

TEMARIO DEL MODULO I:

OPERATIVA SISTEMÁTICA EN GENERAL

• Introducción a la operativa sistemática.
• Tipos de de sistemas y principales características.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES DE NINJATRADER

• Generalidades de la plataforma.
• Características enfocadas a la construcción, análisis e implementación de sistemas.

INDICADORES UTILIZADOS

• Explicación de los principales indicadores que utilizaremos a lo largo del curso.
• Indicadores clásicos e indicadores avanzados.

CONOCIMIENTO DE LA HERRAMIENTA STRATEGY WIZARD

• Introducción a esta aplicación destinada al desarrollo de sistemas que no requiere conocimientos de programación.
• Desarrollo de diferentes sistemas utilizando esta herramienta.

PROGRAMACIÓN AVANZADA EN NINJATRADER: NINJASCRIPT.

• Introducción a este lenguaje.
• Programación de indicadores.
• Programación de sistemas.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS

• Estadística: Principios Estadísticos aplicables al Trading.
• Ratios Estadísticos básicos: Avg trade, profit factor, sharpe ratio, etc.
• Visión Global del Testeo de una estrategia. Bloques básicos.
• Importancia de datos históricos de calidad. Métodos para construir series del futuro continuo.
• Optimización.
• Walk Forward.
• Simulaciones de Montecarlo.

FUNDAMENTOS DE CREACIÓN CARTERAS

• Conceptos básicos de la teoría de Carteras. El modelo clásico y teorías alternativas.
• Elaboración de carteras sistemáticas en la práctica.
• Metodología utilizada en mi experiencia personal.

NOCIONES DE GESTIÓN MONETARIA

• Aspectos básicos
• Estrategias de Money Management
• Nociones de Money Management avanzado
• Módulo Practico: Desarrollo o implementación del MM a una cartera.

PLAN DE TRADING

• Visión global
• Plan de Negocio de Trading
• Sistema de Gestión
• Plan de Trading

GESTIÓN DE LA OPERATIVA

• Aplicación de los Procedimientos.
• Registros.
• Control práctico de Medición y Análisis del sistema.
• Gestión de la Mejora Continua.
• Revisión del Sistema.
• Ejemplos de Registros básicos para la operativa.

FACTORES PRÁCTICOS EN EL TRADING

• La operativa sistemática en la práctica: Dispositivos y recursos: Hardware y software.
• Un día de un Trader de Sistemas: Rutinas
• "Binomio operador / sistema" y el "concepto de confortabilidad del trader".