Master en Finanzas Cuantitativas On-Line

Sedes de realización del curso: Madrid

La toma de decisiones financieras es un proceso cada vez más complejo que requiere el empleo de herramientas cuantitativas que permitan modelar el funcionamiento de los mercados financieros, los procesos explicativos del valor de los productos que en ellos se negocian e, igualmente, medir y gestionar adecuadamente los riesgos que de ellos se derivan. En particular, problemas cuya resolución diaria se plantea en los mercados financieros como la valoración de activos derivados (opciones financieras), el cálculo del Valor en Riesgo de productos estructurados o la asignación eficiente de capital en carteras internacionales con múltiples activos exigen el empleo de herramientas informáticas sofisticadas.

Las soluciones de las finanzas cuantitativas, concepto predominante en el ámbito anglosajón- consisten en la utilización de procedimientos computacionalmente intensivos en la resolución de problemas financieros y ofrecen una nueva perspectiva complementaria a otros enfoques tradicionales, como el cuantitativo. Las finanzas cuantitativas proponen soluciones -no analíticas- basadas en la simulación.

Este nuevo enfoque ha permitido acometer importantes problemas, complejos y débilmente estructurados, cuya resolución se había mostrado imposible.

Los contenidos del Master en Finanzas Cuantitativas están integrados por materias cuantitativas que permiten aprovechar la potencia de los análisis estadístico y matemático en su aplicación a los problemas financieros. Dichas materias son contextualizadas en el sector financiero, de manera que los participantes afrontan contenidos que previsiblemente no conocen y además aprenden de manera precisa, la relevancia de dichos contenidos en la resolución de problemas financieros reales.

Adicionalmente, otro bloque de materias de contenido estrictamente financiero pretende que, en el corto espacio de tiempo de duración del programa, los alumnos adquieran los conocimientos especializados y profundamente tecnificados con los que habrán de desenvolverse profesionalmente.

Finalmente, los participantes reciben formación en el manejo de herramientas especializadas (MatLab, Mathematica y Excel) que les permitirán implementar los diversos modelos analizados y
proponer soluciones a problemas reales de valoración de activos financieros y medición y control del riesgo.

Objetivos
El principal objetivo del Master en Finanzas Cuantitativas consiste en ofrecer una formación especializada y de calidad a quienes trabajen en el sector financiero y deseen orientar su carrera
profesional hacia las áreas de Gestión de Riesgo Financiero, Valoración y Negociación de Instrumentos Financieros primarios o Derivados o Gestión de Carteras, bien en entidades financieras,
sociedades gestoras de fondos de inversión colectiva o de fondos de pensiones o compañías de seguros

Este programa va dirigido a graduados en Matemáticas, Empresariales, Economía, Estadística, Física, Actuariales o Ingeniería, que cuenten con una sólida base matemática y, a ser posible, con experiencia profesional en el sector financiero y que trabajen o deseen trabajar en las mencionadas áreas especializadas de instituciones financieras.

I. Módulo de Herramientas
I.1 Homogeneización de Álgebra Lineal
I.2 Homogeneización de Cálculo y Optimización
I.3 Diferencias Finitas
I.4 MATLAB
I.5 Excel Avanzado

II. Módulo Fundamentos
II.1 Probabilidad
II.2 Procesos Estocásticos
II.3 Martingalas y Cálculo Estocástico
II.4 Simulación
II.5 Series Temporales

III. Módulo de Finanzas y Derivados
III.1 Inversiones Renta Fija
III.2 Inversiones Renta Variable
III.3 Derivados de Renta Variable y Materias Primas
III.4 Derivados de Tipos de Interés
III.5 Opciones Exóticas
III.6 Contabilización y Auditoría de Productos Derivas

IV. Módulo de Riesgos Financieros
IV.1 Riesgos de Mercado
IV.2 Riesgos de Crédito
IV.3 Riesgo Operacional

V. Proyecto Fin de Máster