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Curso de Introducción a la Gestión de Riesgos. Basilea II

Precio 250 € - Cursos de especialización, OnLine de 40 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
  Curso de Introducción a la Gestión de Riesgos. Basilea II  
 
Justificación/Descripción del curso:

El siglo XX puso a prueba la gestión de las principales entidades financieras, lo que exigió la puesta en marcha de herramientas para la gestión de riesgos en la actividad bursátil, a fin de evitar la incidencia de las crisis económicas o, al menos, minimizar sus consecuencias, algo que dio origen al primer acuerdo de Basilea, que fue emitido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) y publicado en 1988. A partir del mismo, se establecía una serie de principios básicos en los que se debía fundamentar la actividad bancaria.

Este texto denominado Convergencia Internacional de Medición de Capital y Estándares de Capital, también llamado Acuerdo del Comité de Basilea de 1988, representó uno de los mayores avances en cuanto a la identificación de los requerimientos mínimos de capital que deben cumplir los bancos internacionales para atajar situaciones inesperadas de pérdidas, principalmente el riesgo de crédito. No en vano, a través de este documento, se definía el capital regulatorio y se apuntaba la necesidad de que este fuese suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio.

No obstante, el convenio contenía ciertas limitaciones; de ahí la aprobación, en 2004, de Basilea II. Mediante este nuevo marco, que comenzó a aplicarse en España en 2008 y que estará vigente hasta 2022, se aporta una serie de recomendaciones sobre legislación y regulación bancaria, a partir de las que se busca contribuir a un reajuste prudente del capital, y a incentivar la supervisión y disciplina de mercado para, de este modo, mejorar la gestión del riesgo y propiciar la ansiada estabilidad financiera.

El principal objetivo de Basilea II, cuyo esquema se basa en tres pilares fundamentales (requerimientos mínimos de capital, proceso del examen supervisor y disciplina de mercado), es contribuir a la estabilidad del sistema bancario mundial, exigiendo que el capital de las entidades que lo conforman sea más sensible a los distintos tipos de riesgos en los que estas puedan incurrir.

A medida que avance en este curso, el alumno, que deberá contar con conocimientos financieros previos, irá familiarizándose con las recomendaciones que se plasman en el acuerdo de Basilea II, un texto que propone la creación de un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios, con objeto de establecer los requerimientos de capital necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos.

Así, como propósitos específicos a alcanzar en este curso, figuran la comprensión, por parte del alumno, de:

  • La estructura, contenidos y características de Basilea II
  • Los pilares básicos de Basilea II y sus métodos de medición

Objetivos del programa

Los acuerdos cinvulados a Basilea II proponen la creación de un estándar internacional que sirva como referencia los reguladores bancarios, al objeto de que estos puedan establecer los requerimientos de capital necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a riesgos. Por tanto, a través de este curso, se busca que el alumno conozca los riesgos financieros y operativos a los que podría tener que hacer frente y las claves que aporta Basilea II atajarlos.

¿A quien está dirigo?

Expertos implicados en la gestión y supervisión de riesgos bancarios; profesionales de entidades reguladoras (bancos centrales y supervisores); agentes financieros (banca comercial, bancas de desarrollo, afianzadoras, aseguradoras, casas de bolsa, administradoras de sociedades de inversión, etcétera).

Requisitos de acceso al curso:

Para un óptimo aprovechamiento del contenido didáctico de este curso, es conveniente que el alumno disponga de conocimientos financieros previos.

Temario cubierto por el curso:
  1. El origen de Basilea
    1. Introducción
    2. Antecedentes
    3. Factores que impulsaron Basilea
      1. Crisis subprime
      2. Mercados bursátiles
      3. Sector financiero
      4. Los bancos centrales
  2. Comité Basilea
    1. Introducción
    2. Breve descripción de los principios
      1. Principios sobre buen gobierno corporativo de la gestión del riesgo de liquidez
      2. Principios sobre la medición y gestión del riesgo de liquidez
      3. Principios sobre difusión pública de información
      4. Principios sobre la función de los supervisores
    3. Indicadores propuestos por el comité de Basilea
      1. Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR)
      2. Ratio de Fondeo Neto Estable (NSFR)
      3. Herramientas de vigilancia
      4. Aspectos sobre la aplicación de los estándares y las herramientas de control
    4. Los pilares de Basilea II
    5. Aplicación general
    6. Cambios con Basilea II
    7. Periodo de transición
  3. Los tres pilares Basilea II. Métodos de medición
    1. Esquema de los tres pilares
    2. Pilar I. Requerimientos mínimos de capital
      1. Riesgo de crédito
      2. Riesgo operativo
    3. Pilar II. Proceso del examen supervisor
      1. Los cuatro principios de supervisión
      2. Aspectos específicos a tratar en el proceso de supervisión
    4. Pilar III. Disciplina de mercado
    5. Ámbito de aplicación específico
    6. Aplicabilidad de Basilea II
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